- • Portfolio Analysis & Risk Management System
- • 고객의 성공적인 자산관리를 돕기 위하여 운용에 관한 전반적인 정보를 제공하는 시스템
- • 매매내역, 보유내역 등의 데이터 제공과 성과평가, 위험관리, 컴플라이언스 등의 운용 관련 제반 업무를 지원
- • 벤치마크 관리, 모델포트폴리오 운용 등 고객의 다양한 요구를 적극 반영
특징
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1
운용전략
- 헷지펀드 전략별 특수명세 관리
- 전략별 수익률 및 전용 보고서 제공
- 포지션 현황 및 전략별 기여도 산출
- 펀드별, 통화별 헷지비율 데이터 제공
- NET/ GROSS Exposure 및 보유비중 관리
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2
채권정보
- 매매 & 명세 상세 내역 데이터 제공
- 펀드 Duration 및 시뮬레이션 정보 산출
- 채권 상세 조건별 보유종목 검색기능 제공
- 시장정보 Yield Curve, CD Rate, YTM, Matrix 등
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3
시장정보
- Derivatives Greeks
- 유관기관 시장정보
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4
보고서
- 법정 보고서
- 각종 수익자 보고서
- 위험 지표 보고서
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1
포트폴리오
- 섹터별/종목별 다양한 편입 및 비중정보 제공
- 펀드별 포트폴리오 분석 자료 제공
- 환헤지 현황
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2
수익률
- 펀드기준가, 지수추이 시계열 데이터 제공
- BM대비 수익률 현황 및 시뮬레이션 정보 제공
- 자산별, 종목별 기여수익률
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3
벤치마크
- 시장지수 데이터 및 사용자 합성지수 관리
- 용도별 BM 관리
- Formula 지수 계산식
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4
위험관리
- 기간별 민감도 및 위험지표 산출
- Exposure/파생위험액
- Risk Analysis
- Stop-Loss 등